Titre

On simple ruin expressions in dependent Sparre Andersen risk models

Type
article
Institution
UNIL/CHUV/Unisanté + institutions partenaires
Périodique
Auteur(s)
Albrecher, H.
Auteure/Auteur
Boxma, O.J.
Auteure/Auteur
Ivanovs, J.
Auteure/Auteur
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ISSN
0021-9002
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2014-03
Volume
51
Numéro
1
Première page
293
Dernière page/numéro d’article
296
Peer-reviewed
Oui
Langue
anglais
Résumé
In this note we provide a simple alternative probabilistic derivation of an explicit formula of Kwan and Yang (2007) for the probability of ruin in a risk model with a certain dependence between general claim interoccurrence times and subsequent claim sizes of conditionally exponential type. The approach puts the type of formula in a general context, illustrating the potential for similar simple ruin probability expressions in more general risk models with dependence.
Sujets

Sparre Andersen risk ...

ruin probability

Markov additive proce...

PID Serval
serval:BIB_C8E3EB5BD34A
DOI
WOS
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Date de création
2013-05-12T16:56:21.635Z
Date de création dans IRIS
2025-05-20T22:53:00Z
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Nom

BIB_C8E3EB5BD34A.P001.pdf

Version du manuscrit

preprint

Taille

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Format

Adobe PDF

PID Serval

serval:BIB_C8E3EB5BD34A.P001

URN

urn:nbn:ch:serval-BIB_C8E3EB5BD34A5

Somme de contrôle

(MD5):b80b5b6a01a729872be61b55f7f6f3a2