Titre
A note on ruin problems in perturbed classical risk models
Type
article
Institution
UNIL/CHUV/Unisanté + institutions partenaires
Périodique
Auteur(s)
Liu, P.
Auteure/Auteur
Zhang, C.
Auteure/Auteur
Ji, L.
Auteure/Auteur
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ISSN
0167-7152
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2017
Volume
120
Première page
28
Dernière page/numéro d’article
33
Peer-reviewed
Oui
Langue
anglais
Résumé
In this short note, we derive explicit formulas for the joint densities of the time to ruin and the number of claims until ruin in perturbed classical risk models, by constructing several auxiliary random processes.
PID Serval
serval:BIB_DCAA1AD0F676
Date de création
2016-09-25T10:36:03.759Z
Date de création dans IRIS
2025-05-21T06:54:11Z