Titre
On multivariate Gaussian tails
Type
Institution
Périodique
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
Auteur(s)
Hashorva, E.
Auteure/Auteur
Hüsler, J.
Auteure/Auteur
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ISSN
0020-3157
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2003
Volume
55
Numéro
3
Première page
507
Dernière page/numéro d’article
522
Peer-reviewed
Oui
Langue
anglais
Résumé
Let {X-n, n greater than or equal to 1} be a sequence of standard Gaussian random vectors in IRd, d greater than or equal to 2. In this paper we derive lower and upper bounds for the tail probability P{X-n > t(n)} with t(n) is an element of IRd some threshold. We improve for instance bounds on Mills ratio obtained by Savage (1962, J. Res. Nat. Bur. Standards Sect. B, 66, 9396). Furthermore, we prove exact asymptotics under fairly general conditions on both X-n and t(n), as \\t(n)\\ --> infinity where the correlation matrix Sigma(n) of X-n may also depend on n.
PID Serval
serval:BIB_B291CF125C29
Date de création
2010-09-03T12:07:26.872Z
Date de création dans IRIS
2025-05-21T03:52:15Z