Titre

Piterbarg theorems for chi-processes with trend

Type
article
Institution
UNIL/CHUV/Unisanté + institutions partenaires
Périodique
Auteur(s)
Hashorva, E.
Auteure/Auteur
Ji, L.
Auteure/Auteur
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ISSN
1386-1999
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2015-03
Volume
18
Numéro
1
Première page
37
Dernière page/numéro d’article
64
Peer-reviewed
Oui
Langue
anglais
Résumé
Let chi(n)(t) = (Sigma(n)(i=1) X-i(2)(t))(1/2), t >= 0 be a chi-process with n degrees of freedom where X (i) 's are independent copies of some generic centered Gaussian process X. This paper derives the exact asymptotic behaviour of
P{sup(t is an element of[0,T]) (chi(n)(t) - g(t) > u} as u -> infinity,
where T is a given positive constant, and g(a <...) is some non-negative bounded measurable function. The case g(t)equivalent to 0 has been investigated in numerous contributions by V.I. Piterbarg. Our novel asymptotic results, for both stationary and non-stationary X, are referred to as Piterbarg theorems for chi-processes with trend.
Sujets

Gaussian random field...

Piterbarg theorem for...

Pickands constant

generalized Piterbarg...

Piterbarg inequality

PID Serval
serval:BIB_115C72020A13
DOI
WOS
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Date de création
2014-07-11T13:32:16.826Z
Date de création dans IRIS
2025-05-20T16:10:18Z
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Version du manuscrit

preprint

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420.05 KB

Format

Adobe PDF

PID Serval

serval:BIB_115C72020A13.P001

URN

urn:nbn:ch:serval-BIB_115C72020A131

Somme de contrôle

(MD5):1b2666b55905b3c07613f939707ef916