Titre

On the supremum of gamma-reflected processes with fractional Brownian motion as input

Type
article
Institution
UNIL/CHUV/Unisanté + institutions partenaires
Périodique
Auteur(s)
Hashorva, E.
Auteure/Auteur
Ji, L.
Auteure/Auteur
Piterbarg, V. I.
Auteure/Auteur
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ISSN
0304-4149
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2013
Volume
123
Numéro
11
Première page
4111
Dernière page/numéro d’article
4127
Peer-reviewed
Oui
Langue
anglais
Résumé
Let {X-H(t), t >= 0} be a fractional Brownian motion with Hurst index H is an element of (0, 1] and define a gamma-reflected process W-gamma(t) = X-H(t) - ct - gamma inf(s is an element of[0,t])(X-H(s) - cs), t >= 0 with c > 0, gamma is an element of [0, 1] two given constants. In this paper we establish the exact tail asymptotic behaviour of M-gamma(T) = sup(t is an element of[0,T]) W-gamma(t) for any T is an element of (0, infinity]. Furthermore, we derive the exact tail asymptotic behaviour of the supremum of certain non-homogeneous mean-zero Gaussian random fields.
Sujets

Gamma-reflected proce...

Fractional Brownian m...

Supremum

Exact asymptotics

Ruin probability

Extremes of Gaussian ...

PID Serval
serval:BIB_28B3A7E8CADC
DOI
WOS
Permalien
Date de création
2013-06-11T18:42:16.854Z
Date de création dans IRIS
2025-05-20T14:02:03Z
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Nom

BIB_28B3A7E8CADC.P001.pdf

Version du manuscrit

preprint

Taille

298.29 KB

Format

Adobe PDF

PID Serval

serval:BIB_28B3A7E8CADC.P001

URN

urn:nbn:ch:serval-BIB_28B3A7E8CADC7

Somme de contrôle

(MD5):3c47e5ded955d024335f61bbf6f31a3b