Titre
Asymptotic results for the sum of dependent non-identically distributed random variables
Type
article
Institution
UNIL/CHUV/Unisanté + institutions partenaires
Auteur(s)
Kortschak, D.
Auteure/Auteur
Albrecher, H.
Auteure/Auteur
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ISSN
1387-5841
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2009
Volume
11
Numéro
3
Première page
279
Dernière page/numéro d’article
306
Peer-reviewed
Oui
Langue
anglais
Résumé
In this paper we extend some results about the probability that the sum of n dependent subexponential random variables exceeds a given threshold u. In particular, the case of non-identically distributed and not necessarily positive random variables is investigated. Furthermore we establish criteria how far the tail of the marginal distribution of an individual summand may deviate from the others so that it still influences the asymptotic behavior of the sum. Finally we explicitly construct a dependence structure for which, even for regularly varying marginal distributions, no asymptotic limit of the tail of the sum exists. Some explicit calculations for diagonal copulas and t-copulas are given.
PID Serval
serval:BIB_8F7F200325FF
Open Access
Oui
Date de création
2009-02-09T17:59:38.581Z
Date de création dans IRIS
2025-05-20T22:10:21Z
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Nom
BIB_8F7F200325FF.P001.pdf
Version du manuscrit
preprint
Taille
268.48 KB
Format
Adobe PDF
PID Serval
serval:BIB_8F7F200325FF.P001
URN
urn:nbn:ch:serval-BIB_8F7F200325FF7
Somme de contrôle
(MD5):4f117d83d0ea26f728730c8725d3467c